1 Métodos Não Paramétricos.
2 Abordagem Quant.: Modelação Econométrica Tradic.
(1)Métodos de Mín. Quadrados Ord. Mín. Quad. Gener.e Máxima Verosimilhança. Modelo Clássico de Regressão: Espec.Matricial, Hipóteses Clás., Estimação, Interpretação Econ. de Estimativas. Mod. Dinâmica e
Mod. Não Linear.
(2)Inferência: Abord.à F-Fisher, à Wald, à Rácio de Verosimilhança e à Multip.de Lagrange.
(3)Testes de Deteção e Estratégias Corretivas à Violação de Hipót. Clássicas: Erros de Especificação,
Multicolineariedade, Simultaneidade, Heterocedasticidade e Autocorrelação.
3 Abord, Quant: Análise de Séries Temporais (ST).
(1)ST :Definição, Metod.e Análise.
(2)Previsão: Valor Isolado e Médio, e Intervalar.
(3)Modificação Estr..
(4)Processos Estocásticos. Estacionariedade, Ergodicidade, Invertibilidade, Modelação ARIMA, Co-Integração.
Abordagem de Box-Pierce. Reg. Espúrias e Testes Inferenciais de Estacionariedade.
4 Simulação e Est. Emp. (Case Studies) no contexto E-Views 7.0.