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Mercado de Derivados
Curso:Mestrado em Análise Financeira
Plano:Despacho n.º17717/2009 de 31.07, DR 147, 2ª série
Ramo:Tronco Comum
Ano(Período):1ºAno (S1)
ECTS:5
Cargas Horárias:Teórica-Prática - 30
FUC:
Ficha da unidade curricular - 201819
BIBLIOGRAFIA
Bjork, T. (2004), Arbitrage Theory in Continuous Time, 2nd edition, Oxford University Press.
Dias, J. C. (2018), Lecture Notes. ISCTE-IUL Business School.
Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner`s Guide, Wiley.
Hull, J.C. (2014). Options, Futures, and Other Derivatives, 9th edition, Prentice Hall.
McDonald, R.L. (2012). Derivatives Markets, 3rd edition, Prentice Hall.
Rouah, F.D. (2013). The Heston Model and Its Extensions in Matlab and C#, Wiley.
Shreve, S. E. (2004), Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model, Springer.
Shreve, S. E. (2004), Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models, Springer.
Zhang, P. G. (1998), Exotic Options, World Scientific.
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