I. INTRODUÇÃO À GESTÃO DE CARTEIRAS
1. Instrumentos financeiros
2. Características dos principais activos financeiros
3. Risco e prémios de risco

II. TEORIA DAS CARTEIRAS
1. Binómio rendibilidade/risco
2. Distribuição da rendibilidade das acções
3. Correlação entre a rendibilidade de acções
4. Rendibilidade e risco de uma carteira
5. Diversificação
6. Atitudes face ao risco
7. Função objectivo e restrições
8. Carteiras eficientes
9. Determinação da fronteira eficiente
10. Custos de transacção

III. TEORIAS DE AVALIAÇÃO DE ACTIVOS
1. Capital Asset Pricing Model (CAPM)
2. Extensões ao CAPM
3. Teoria da arbitragem (APT)
4. Factor Pricing Models
5. Análise de sensibilidade
6. Risco sistemático e não sistemático
6.1. Determinantes fundamentais na definição do beta e factores de risco
6.2. Estabilidade
6.3. Time-varying betas
6.4. Betas contabilísticos e sensibilidade aos factores de risco

IV. EFICIÊNCIA DOS MERCADOS FINANCEIROS
1. Graus de eficiência e evidência empírica
2. Finanças comportamentais
3. Regularidades e anomalias das rendibilidades