1. Instrumentos dos mercados monetários e de obrigações
1.1. Instrumentos dos mercados monetários
1.2. Características das obrigações
1.3. Tipos de obrigações

2. Estrutura temporal de taxas de juro
2.1. Taxas de juro spot
2.2. Taxas de juro forward
2.3. Factores de desconto
2.4. Teorias explicativas da estrutura temporal das taxas de juro
2.5. Determinantes fundamentais das taxas de juro

3. Avaliação de obrigações
3.1. Modelo geral de avaliação de obrigações a taxa fixa e sem risco de crédito
3.2. Casos particulares de avaliação
3.3. Rating e risco de crédito
3.4. Obrigações com taxa variável e risco de crédito

4. Medidas de rendibilidade
4.1. Current yield
4.2. Yield to maturity
4.3. Yield to call
4.4. Taxa de rendimento realizado

5. Medidas de risco de taxa de juro
5.1. Noção de risco de taxa de juro
5.2. Duração de Macaulay
5.3. Duração de Fisher-Weil
5.4. Convexidade

6. Imunização do risco de taxa de juro
6.1. Imunização uniperíodo
6.2. Imunização multiperíodo
6.3. Imunização do balanço

7. Métodos de estimação directa da estrutura temporal das taxas de juro
7.1. Bootstrapping
7.2. Nelson-Siegel
7.3. Svenson
7.4. Cubic splines

8. Medidas de estrutura temporal de taxas de juro
8.1. Modelo de Vasicek
8.2. Modelo CIR
8.3. Modelo de Ho-Lee
8.4. Modelo de Hull-White
8.5. Multifactor CIR model
8.6. Stochastic duration
8.7. Modelos HJM

9. Derivados na gestão de risco de taxa de juro
9.1. Forwards de taxa de juro
9.2. Futuros sobre taxas de juro de curto prazo
9.3. Futuros sobre obrigações
9.4. Swaps de taxas de juro